ศุกร์ 21 ต.ค.2554--สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ไตรมาส 3 และเดือนกันยายน 2554 :
ที่มา : SET News :
สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ไตรมาส 3 และเดือนกันยายน 2554
        แม้ตลาดหลักทรัพย์ไทยจะได้รับปัจจัยบวกจากสถานกาณ์การเมืองที่ดีขึ้นในต้นไตรมาส 3 และปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากภาคการผลิตและการส่งออกที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลงและปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในเดือนสิงหาคมและกันยายน ปี 2554 ส่งผลให้ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ทั่วทั้งภูมิภาค
        ณ สิ้นไตรมาส 3/2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของ SET อยู่ที่ 7,502,277 ล้านบาท ลดลง 11.87% จากไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 9.99% จากสิ้นปี 2553 ซึ่งเป็นผลจาก SET Index ที่ปรับลดลง ขณะที่ mai มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 66,239 ล้านบาท ลดลง 17.54% จากไตรมาสก่อนหน้าแต่เพิ่มขึ้น 20.15% จากสิ้นปี 2553 ดัชนีหลักทรัพย์ที่ลดลงได้ส่งผลให้ค่า Forward P/E ของ SET และ mai ปรับลดลง อย่างไรก็ดี อัตราเงินปันผลตอบแทน (market dividend yield) ของตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นภูมิภาคโดย SET อยู่ที่ 4.61% และ mai อยู่ที่ 3.66%
        ในไตรมาส 3/2554 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 32,881.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.33% จากไตรมาสก่อนหน้า ทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในช่วง 9 เดือน อยู่ที่ 31,525.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในเดือนกันยายน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ mai ได้ลดลงเหลือ 26,798.73 ล้านบาท
ในไตรมาส 3/2554
        ธุรกรรมการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ในตลาดอนุพันธ์ทำสถิติสูงสุดในหลายรายการและมีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยรายวัน 61,616 สัญญา เพิ่มขึ้นถึง 75.55% จากไตรมาส 2/2554 เนื่องจากการซื้อขาย Gold Futures และ SET50 Index Futures เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ในเดือนกันยายน 2554 ตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวม 63,791 สัญญา สูงสุดนับตั้งแต่ตลาดอนุพันธ์เริ่มซื้อขาย
สรุปตัวเลขที่สำคัญ
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
        - ณ สิ้นไตรมาส 3/2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 916.21 จุด ลดลง 11.29% จากสิ้นปี 2553 จากความกังวลต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปโดยเฉพาะในเดือนกันยายน SET Index ปรับลดลงมากที่สุดในภูมิภาคโดยลดลงถึง 14.38% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า
        - ณ สิ้นไตรมาส 3/2554 market capitalization ของ SET  อยู่ที่ 7,502,277 ล้านบาท ปรับลดลง 11.87% จากสิ้นไตรมาสก่อนหน้าและ 9.99% จากสิ้นปี 2553 ขณะที่ mai มีมูลค่า 66,239 ล้านบาท ลดลง 17.54%% จากสิ้นไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 20.15% จากสิ้นปี 2553
        - Forward P/E ของ SET ณ สิ้นไตรมาส 3/2554 อยู่ที่ 10.35 เท่า ลดลงจาก 11.98 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 2/2554 และ 12.17 เท่าในเดือนสิงหาคม 2554 ขณะที่ mai ลดลงมาอยู่ที่ 8.77 เท่า จาก 10.83 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 2/2554 และ 10.51 เท่าในเดือนสิงหาคม 2554 อย่างไรก็ตาม market dividend yield ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคโดย SET อยู่ที่ 4.61% และ mai อยู่ที่ 3.66%
        - ในไตรมาส 3/2554 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่  32,881.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.33% จากไตรมาสก่อนหน้า ทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในช่วง 9 เดือน อยู่ที่ 31,525.78ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
        - ในเดือนกันยายน 2554 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยขายสุทธิ 16,539.30 ล้านบาท ส่งผลให้ในไตรมาส 3/2554 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 20,820.16 ล้านบาท สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554  ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 35,623.23 ล้านบาทเป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ลงทุนสถาบัน และบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีการขายสุทธิขณะที่ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศซื้อสุทธิ 67,290 ล้านบาท
        - ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทจดทะเบียนระดมทุนในรูปตราสารทุนมูลค่า 3,647 ล้านบาท เป็นการระดมทุนในตลาดแรก 409 ล้านบาทจากบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่คือ บมจ.เอเชีย พรีซิชั่น (APCS)และเป็นการระดมทุนในตลาดรอง 3,239 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) ขณะที่ในไตรมาส 3/2554 เป็นการระดมทุนรวม 8,407 ล้านบาท ลดลง  68.51% จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีการระดมทุนของบริษัทขนาดใหญ่บางบริษัท
ภาวะตลาดอนุพันธ์
        - ในไตรมาส 3/2554 ปริมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ทำสถิติสูงสุดในหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 50 Baht gold futures, 10 Baht gold futures และ SET50 index futures ทำให้มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวม 61,616 สัญญา เพิ่มขึ้น 75.55% จากไตรมาสก่อนหน้า
        - เดือนกันยายน 2554 ตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวม 63,791 สัญญา สูงสุดนับตั้งแต่ตลาดอนุพันธ์เริ่มซื้อขาย โดย SET50 Index Futures ทำสถิติปริมาณซื้อขายเฉลี่ยรายวันสูงสุดที่ 27,030 สัญญา เพิ่มขึ้น 25.51% จากเดือนสิงหาคม 2554
        - การซื้อขาย gold futures และ silver futures ในช่วง night session ระหว่าง 20 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554 พบว่าสัดส่วนการซื้อขายในช่วง night session โดยเฉลี่ยคิดเป็น 39.76% ของปริมาณการซื้อขายรวมสำหรับเดือนกันยายน 2554 การซื้อขายในช่วง night session ของ silver futures มีสัดส่วนลดลงเป็น 30.09% จาก 37.42% ในเดือนสิงหาคม 2554 ขณะที่ gold futures มีสัดส่วนสูงขึ้นตามภาวะราคาทองคำที่ผันผวน--จบ--